Hola guskil, lo primero de todo: ¡¡Bienvenido!! Y ahora vamos al lío. Para abrir este tipo de enlaces necesitas tener la mula instalada. Aquí, en la página oficial en español, podrás descargar el programa y aprender a configurarlo. La mayoría de los esparametaleros usamos un mod, o sea, una modificación del programa oficial que nos permite gestionar mejor las subidas y ganar algún extra más. Si pinchas aquí, te explicamos como configurar el ZZ-R, uno de los mods, aunque hay muchos más.
Doy por hecho que el problema que tienes es que no tienes el emule instalado. Si no es así, o sea, que sí lo tienes, lo único que tienes que hacer es copiar el enlace ed2k, abrir "opciones" y pegarlo allí. No dudes en preguntar si tienes más dudas.